TR/ ENG
 
Risk Yönetimi

 

Başarılı ve etkin portföy yönetimi sadece mutlak getiriye odaklanmak değil, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi göz önüne alarak değişen piyasa koşullarında optimum yatırım stratejileri oluşturmaktır. Bu doğrultuda, portföylerimizde uluslararası uygun görülmüş standartların üzerinde, sofistike risk yönetim teknikleri ve parametreleri ile ölçümleme yapmaktayız:

Kullanılan her finansal enstrüman için:

  • Kredi riski
  • Piyasa riski
  • Likidite riski ayrı olarak ele alınmaktadır.
Finansal enstrümanlar kullanılarak oluşturulan portföyler için ayrıca:
  •  Enstrümanlar arası korelasyon katsayıları göz önüne alınarak idiosnycratic risk’in minimize edilmesi,
  • Portföyün sistematik ve sistematik olmayan risklerinin günlük bazda takibi,
  • Standart istatistiksel analizler, VAR analizleri ve sofistike simülasyonlar kullanılarak portföylerin risk analizlerinin oluşturulması sağlanmaktadır.